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南方益和保本:2017年第三季度报告_基金频道


信息来源:https://www.lekleber.com 时间:2017-11-28 10:26

南方益和得失相当混合型保护投资额基金 2017 年

第 3 地区流言蜚语

2017 年 09 月 30 日

基金处理者:南方基金明智地使用均摊有限公司

基金托管人:奇纳河概念堆积均摊均摊有限公司

流言蜚语日期:2017 年 10 月 25 日

南方益和得失相当混合型保护投资额基金 2017 年第 3 地区流言蜚语

§1 要紧暗示

基金处理者的董事会和董事会使获得安全、给错误的劝告性提名表扬或重要人物不予使用,

其质地的现实、准确和完整性的个体和共同责任。

基金托管人奇纳河概念堆积均摊均摊有限公司鉴于和约规则,于 2017 年 10 月 24 本版每日翻

流言蜚语中间的财务靶子、净业绩与投资额结成流言蜚语,确保缺席对审察质地的虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬

重要人物不予使用。

基金处理者无怨同意善意、基金资产的用心明智地使用与运用准绳,但它不克不及使获得安全基金的必然到达。

利。

基金原来的表现决不是的代表其即将到来的业绩。。投资额有风险,投资额者在投资额方针决策前应小心看得懂根底材料。

基姆的书。

本流言蜚语中间的财务材料未必审计。。

本流言蜚语日期从 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产生概略

基金根本使习惯于

基金缩写 南方益和得失相当

基金主法典 002293

基金运作类型 盟约型开敞式

基金和约失效日期 2016 年 01 月 11 日

流言蜚语完毕时的资产总计达 2,447,453, 份

投资额目的 基金在使获得安全基金获得安全的预述下,无效把持风险,

基金资产动摇欣赏的追求。

投资额谋略 基金采取紧握求出比值的投资额结成管保谋略。

(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)来获得

资金保值欣赏的目的。不竭的求出比值投资额结成管保谋略不仅是一结成

前腹核小于基金的概率

最小的,在必然程度上,基金可以从的股本行情中获益。

工夫个人财产的休会的特点。

器械塑造 基金器械塑造为:三年期时限存款纳税后放弃+。

风险进项特点 该基金是有使获得安全的混合基金。,保护投资额基金的低风险一段音乐,预

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凝视风险和凝视风险高于货币去市场买东西基金。,小于的股本基金和普通混合基金

金。

基金明智地使用人 南方基金明智地使用均摊有限公司

基金托管人 奇纳河概念堆积均摊均摊有限公司

基金安全 深圳高新技术投资额组均摊有限公司。

注:基金在对立的事物记载指示中指示,如网元。,可缩写为“南方益和得失相当”。

§3 次要财务靶子及净基金业绩

次要财务靶子

单位:人民币元

次要财务靶子 流言蜚语期(2017) 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30

日)

1。这一工夫曾经获得。 29,409,016.43

2。眼前的到达 23,163,750.51

三.额外的平均数基金许多关系上地期进项 0.0093

4残冬腊月的资产净值。 2,605,001,110.40

5残冬腊月前腹核。

注: 1、现期收益指基金的利钱收益。、投资额进项、对立的事物收益(除非公允价钱为兑换)

推演相互关系费后的平衡,现期到达为关系上地期进项加兑换。

2、基金业绩靶子除非诈骗人的本钱。,现实收益程度小于本钱程度。

数家上市。

前腹核表现

3. 本流言蜚语期基金许多净值增长长率及其与声像同步器械塑造放弃的关系上地

业绩比

净值增长长 根本机能关系上地

阶 净值增长 较介绍人

率规范偏差 准放弃规范 ①-③ ②-④

段 长率① 放弃

② 准差④

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三 0.07% 0.78% 0.01% 0.07% 0.06%

.2 自基金和约失效以后基金累计许多净值增长长率兑换及其与声像同步器械塑造

放弃兑换的关系上地

注: 1、基金的概念期为六月。,仓库栈终止的资产分派与T分歧。。 2、基金

主要的使获得安全期为三年。,自 2016 年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 11 日止。

§4 明智地使用人流言蜚语

基金处理者(或基金处理者组)简介

任基金的基金

保护

处理者的任期

姓名 上班 就业 阐明

重要官职的有朝一日 动身的那天

年龄限度局限

期 期

南开大学理学和有经济效益的双学士、澳元新南威尔

商业专科学校商业学硕士,有着资产就业资历。曾在大厦供职

基金 2016 国际奇纳河堆积福州分科,2003 年 4 在内南方基金

孙鲁

基金经 年1月 - 14 年 理均摊有限公司,一位叫探究员、南、南凸出部分带

理 11 日 袁的辅助物基金处理者、投资额明智地使用部副头部,现

的股本投资额部副头部;2007 年 12 月至 2010 年 10

月,南方基金年金和特别账目投资额处理者。2011

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年 6 月至 2017 年 7 月,任南方保基金处理者;2010

年 12 月到这点为止,作为发展奇纳河家对冲基金处理者;2015 年 4 月

到这点为止,As the manager of the South leoy fund; 2015 年 5 月到这点为止,任

南方利鑫基金处理者;2015 年 5 月到这点为止,任冯冯

基金处理者;2015 年 12 月到这点为止,任南方瑞利得失相当基

黄金处理者;2016 年 1 月到这点为止,任南方益和保基金经

理;2016 年 9 月到这点为止,南安泰养老基金处理者

2016 年 11 月到这点为止,作为南方养老基金处理者安妮;2017。

年 7 月到这点为止,南安妮混合基金处理者。

注:1。 基金的冠军基金处理者,其“重要官职的有朝一日期”为基金和约失效日期,“动身的那天期”为鉴于公司决

紧握的辞退日期;在此接近末期的的非主要的基金处理者,“重要官职的有朝一日期”和“动身的那天期”区分指鉴于公司确定

设立日期和辞退日期。

2.保护就业的意味着跟着人去叫协会《保护业就业人员资历明智地使用办法》的相互关系规则。

处理者在基金持续信守基金运作使习惯于的陈述

在本流言蜚语所述持续,基金明智地使用人严格信守《中华人民共和国保护投资额基金法》等公司或事业金科玉律、

奇纳河证监会和《南方益和得失相当混合型保护投资额基金基金和约》的规则,比照善意、用心履行

基金资产明智地使用与运用准绳,在严格把持风险的根底上,追求基金诈骗人的最大有益。本报

在流言蜚语所述持续内,基金运作的个人财产的法度合规性,不伤害基金诈骗人的合法权利。基金投资额徘徊、投资额求出比值

投资额结成是与公司或事业法度和规章的依照。

正好工厂的特别特性描述

4. 正好市建立的手段

在本流言蜚语所述持续,基金明智地使用人严格制止《保护投资额基金明智地使用公司正好市建立引导反对的话》,完

良好的交往建立和排出,严格把持市在各自事情环节的正好器械,正好处理

旗下明智地使用的个人财产基金和投资额结成。

4. 非常市行动的特别特性描述

基金于在本流言蜚语所述持续不在非常市行动。在本流言蜚语所述持续基金明智地使用人明智地使用的个人财产投资额结成分担者

的市所上级的竞相招标同日反向市成交较不重要的的单边市量超越该保护当天量的 市数的5%

为 3 次,是鉴于投资额结成同意投资额者申赎后顺从增减驻扎军队然后例子型基金成份股整理所致。

报在流言蜚语所述持续内基金的投资额谋略和业绩表现阐明

4. 报在流言蜚语所述持续内基金投资额谋略和运作辨析

2017 三地区2014,人民币对雄鹿先跌后跌。,商品价钱也发作了重要人物动摇。。统计局指示 9

一个月的工夫 PMI 记载 ,成立一新的高五年;在然而,美国、欧盟、日本的景气例子都在 09 年以

一高级的的评价,全球新陈代谢缓慢。

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三地区股市畜舍。上证综指收于 3349,比上一地区末高 创业板指 1867,较

上地区下跌 。风骨上,供给链变革不竭促进、监督安插下的一带监督,周期性的股本的表现

较好。

三季债券股去市场买东西震动。一年的期间期金库、AAA 信誉债项成熟的率总额上一地区末。、休会 12bp。

三地区基金鉴于操纵谋略,前进前腹核、在绝对动摇的去市场买东西根底上的小幅累积而成。在风骨

上基金的要点驻扎军队改变低估值、高分赃、价钱为许多与获得安全限定,同时,寻觅竞赛优势。

姓的股本投资额时机。债券股投资额上,基金以短久期、高液体、高评级债券彩金润适当的杠杆。

稳步增长。

前程四地区,we的所有格形式对即将到来的抚养精明的悲观的姿态。。we的所有格形式对不竭分派的股本的请求表现悲观。

助长。根本养老金入市、管保资产再施展、香港路、MSCI 归入 A 股,都给 A 的股本使发出新资产。

we的所有格形式以为 A 的股本仍有结构性时机。微观上,美国累积而成人民币汇率动摇,货币利率向上行进的和

资金外流渴望削弱;微观,有经济效益的速度递增走弱,供给方变革和杠杆化关切结合。

A 的股本建立在发作深入的兑换:接管层重行呈现。,规范的再融资,并可引入即将到来的退市建立。,

中小的股本的估值溢价将被令人忧愁的。。香港股市的做空机制的运送、MSCI 归入 A 股,将使 A 的股本估值国际化

继续,大的股本溢价溢价将逐渐表现。。更,A 大类资产的股价比率绝对较高。。与对立的事物民族

的股本行情的关系上地,A 的股本的个人财产的估值很低。。

综上,we的所有格形式信任,下一阶段的去市场买东西风骨和趋势必被判别。。去市场买东西进入

业绩清偿期,稳步增长的的股本将是we的所有格形式探究和关怀的中央的。。债券股小平面,we的所有格形式以为,在酒吧

以杆为安插,货币政策将抚养紧缩态势。,四地区基金债券股投资额仍以诈骗进项认为优先。

4. 报在流言蜚语所述持续内基金的业绩表现

2017 三地区2014,前腹核增长长率为 。

报在流言蜚语所述持续内基金诈骗人数或基金资产净值预警阐明

无。

§5 投资额结成流言蜚语

流言蜚语终点站的基金投资额结成

序号 提出罪状 总数(人民币元) ) 基金总资产的求出比值

1 合法权利投资额 276,217,732.76 9.42

内幕:的股本 276,217,732.76 9.42

2 基金投资额 - -

3 紧握进项投资额 2,395,422,003.60 81.71

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内幕:债券股 2,395,422,003.60 81.71

资产遭受

- -

保护

4 贵金属投资额 - -

5 倾斜飞行衍生品投资额 - -

回购倾斜飞行资产

6 7,000,000.00 0.24

内幕:回购

回购现钞 - -

融资产

荣誉与结算

7 209,336,988.31 4

存货基金翻阅

8 对立的事物资产 43,743,558 1.49

- 翻阅 2,931,720,275 100.00

5.2 按叫归类的的股本投资额结成

5. 流言蜚语完毕时按叫归类的国际的股本投资额结成

法典 叫类别 公允价钱为(元) 基金资产净值求出比值

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,595,281.60 0.18

C 制造 142,921,576.41 5.49

电力、使兴奋、燃气

D

水的加工和供给业 4,346,148.91 0.17

E 建筑业 6,274,406.62 0.24

F 零售和零售业 22,125,848.65 0.85

交通运输、贮藏

G

邮政业 8,716,674.61 0.33

H 一节餐饮业 - -

记载运送、软件和

I

记载技术保养 2,134,583.35 0.08

J 倾斜飞行业 61,547,000.04 2.36

K 房地产业 10,248,346.00 0.39

L 受雇和商业保养 2,239,512.72 0.09

科学探究与技术覆盖

M

务业 2,597 -

N 蓄水、一带和公共

设备明智地使用业 1,046,546.08 0.04

O 动物保养、纠正

对立的事物保养 - -

P 教书 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 -

R 开化、体育和文娱

业 9,903,908.51 0.38

S 综合性中学 - -

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翻阅 276,217,732.76 10.60

5.2.2 香港保护投资额结成在电子叫归类

注:基金本流言蜚语终点站未诈骗港股通的股本投资额。

主要的十的股本投资额细部在就是这样工夫完毕的流言蜚语

基金的净资产

序号 的股本法典 的股本选派 量子(库存) 公允价钱为(元)

价钱为的求出比值

1 601166 兴业堆积堆积 1,045,200 18,071,508.00 0.69

2 000333 美的组 396,966 17,541,927.54 0.67

3 601009 土布堆积 2,084,950 16,491,950 0.63

4 601169 现在称Beijing堆积 1,691,215 12,616,463.90 0.48

5 000786 北新建材 700,200 12,036,438.00 0.46

6 600741 华域汽车 526,800 11,879,340.00 0.46

7 603368 柳州有功效的东西 180,062 9,705,341.80 0.37

8 600511 中药均摊 306,300 9,136,929.00 0.35

9 002511 中顺洁柔 550,800 7,705,692.00 0.30

10 002304 洋河均摊 70,000 7,105,000.00 0.27

5.4 债券股投资额结成归类的债券股一段音乐在流言蜚语完毕

序号 债券股一段音乐 公允价钱为(元) 基金资产净值求出比值

1 民族债券股 - -

2 央行票据 - -

3 倾斜飞行债券股 260,719,118.60 10.01

内幕:政策性倾斜飞行债项 139,605,000.00 6

4 事业债券股 577,773,885.00 28

5 事业短期融资券 50,160,000.00 1.93

6 中期票据 488,917,000.00 18.77

7 可替换债券股(可替换债券股) - -

8 同性存款收据 1,017,852,000.00 39.07

9 对立的事物 - -

- 翻阅 2,395,422,003.60 91.95

5.5 流言蜚语终点站按公允价钱为基金的净资产值求出比值大部分排序的前五名债券股投资额明细

基金的净资产值

序号 债券股法典 债券股选派 量子(张) 公允价钱为(元)

求出比值(%)

1 101551100 15 联通 MTN003 1,300,000 128,934,000.00 4.95

2 111712190 17 现在称Beijing堆积 CD190 1,200,000 115,980,000.00 5

3 111794564 17 广州乡村商业堆积 CD061 1,200,000 114,564,000.00 0

4 170207 17 国开 07 1,100,000 109,659,000.00 1

5 111783984 17 杭州堆积 CD181 1,000,000 96,600,000.00 3.71

5.6 流言蜚语终点站按公允价钱为基金的净资产值求出比值大部分排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受保护投资额

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明细

注:基金本流言蜚语终点站未诈骗资产遭受保护。

流言蜚语终点站按公允价钱为基金的净资产值求出比值大部分排序的前五特殊的金属投资额明细

注:基金本流言蜚语终点站未诈骗贵金属。

流言蜚语终点站按公允价钱为基金的净资产值求出比值大部分排序的前五名权证投资额明细

注:基金本流言蜚语终点站未诈骗权证。

流言蜚语终点站基金投资额的股指将来时的市使习惯于阐明

注:基金在本流言蜚语所述持续未投资额股指将来时的。

0 流言蜚语终点站基金投资额的库藏债券将来时的市使习惯于阐明

注:基金在本流言蜚语所述持续未投资额库藏债券将来时的。

1 忧虑投资额结成流言蜚语的阐明

1.1

基金投资额的流行音乐十大畅销唱片保护的发行主表现期缺席呈现被接管机关备案考察,否则在预备当天的流言蜚语前

一年的期间内的上级的罪名、使习惯于下的处分。

1.2

基金投资额的流行音乐十大畅销唱片的股本缺席踏过基金和约规则的备选的股本库。

1.3 对立的事物资产产生

序号 选派 总数(人民币元))

1 存出使获得安全金 51,386.85

2 保护结算应收信任信任 2,363,869.97

3 应收信任彩金 -

4 应收信任利钱 41,328,297.76

5 应收信任申购款 -

6 对立的事物应收信任款 -

7 待摊费 -

8 对立的事物 -

- 翻阅 43,743,558

1.4 于本流言蜚语终点站结转的可换股债券股细目

注:基金本流言蜚语终点站未诈骗发生转股期的可替换债券股。

1.5 t股前十股发行量限度局限的解说

注:基金本流言蜚语终点站流行音乐十大畅销唱片的股本中不在发行量约束使习惯于。

§6 开敞式基金许多兑换

单位:件

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在本流言蜚语所述持续开端的总资产许多 2,549,181,

本流言蜚语所述持续基金的总申购许多 -

减:流言蜚语期内基金挽回总计达 101,727,

在本流言蜚语所述持续,基金的兑换许多

-

填写清单)

流言蜚语终点站的总资产许多 2,447,453,

§7 基金明智地使用人运用固有资产投资额基金使习惯于

基金明智地使用人诈骗基金许多兑换使习惯于

注: 基金明智地使用人未诈骗基金许多。

基金明智地使用人运用固有资产投资额基金市明细

注: 在本流言蜚语所述持续,基金处理者缺席命令。、挽回或工厂基金的使习惯于。

§8 挤入投资额者方针决策的对立的事物要紧记载

报在流言蜚语所述持续内单一投资额者持股求出比值例达成或超越 20%的使习惯于

流言蜚语期完毕时诈骗基金

报在流言蜚语所述持续内诈骗基金许多兑换使习惯于

使习惯于

投资额

者类 持股求出比值

期初 申购 挽回 诈骗许多 许多占

别 序号 达成或超越的使习惯于

许多 许多 许多 额 比(%)

20%工夫空白

667,32

20170701-20170 667,321,

机构 客户 1 - - 1,760. 27

930 760.00

00

产生特有些人风险

基金在诈骗基金许多超越 20%的基金许多诈骗人,在指定的挽回比率和去市场买东西在某种条件下,若基

黄金处理者未能以有理的价钱支付现款该基金的资产。,这会通向液体风险和F值净值的动摇风险。。

注:招标的的股本包孕股息再投资额及均摊替换。

挤入投资额者方针决策的对立的事物要紧记载

无。

§9 备查包装记入名单内

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南方益和得失相当混合型保护投资额基金 2017 年第 3 地区流言蜚语

备查包装记入名单内

1、南方益和得失相当混合型保护投资额基金基金和约

2、南方益和得失相当混合型保护投资额基金基金托管合同书

3、南方益和得失相当混合型保护投资额基金基金 2017 年 3 地区流言蜚语原文

放置色点

深圳福田区福华路福田街六号免付关税埠 31-33 层。

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